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量化基金以史上最快速度平仓,市场去杠杆化已完成?

2020-03-24 15:30:24来源:新浪
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英为财情Investing.com – 市场的创纪录波动性正促使量化交易员以前所未用的速度逃离,但这或许是一个好迹象。

与上月底相比,瑞信主要经纪平台上的系统客户本月将其股票头寸削减了45%。在截至上周四的五天内,市场中性基金削减了15%的仓位。这创下了有数据以来的最快去杠杆纪录。

无论是专注于个股还是买卖指数期货的量化交易,其市场敞口已跌至多年来最低水平。这意味着市场来自系统交易者的抛售压力将变小。

摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou 认为,至少从过去几周的严重抛售来看,市场的去杠杆化已经完成。从理论上看,即便接下来市场环境变得更糟,波动性进一步上升,名义上的卖出量也会小得多。

德意志银行分析师帕拉格·撒特(Parag Thatte)在一份报告中写道:“ CTA基金(商品交易顾问基金)现在非常看空股票,对债券和黄金持中性立场,而做多美元。”

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(编辑:莫宁)